Sweet Baby Ray's est né à Chicago au nord des Etats-Unis, près du lac Michigan. Les frères Raymond sont entrés dans un concours local de la meilleure sauce barbecue en 1982. Trois ans plus tard alors qu'il présentait leur recette pour la quatrième année consécutive, ils terminent deuxième parmi plus de 700 autres participants. Il n'en faut pas plus pour que les frères lancent leur aventure entrepreneuriale : le nom de la marque est inspiré du surnom d'un des frères (Dave) lorsqu'il était, plus jeune, joueur de basket. Deuxième marque de sauces barbecue la plus vendue aux Etats-Unis, les frères Raymond sont toujours propriétaire de la marque et ont ouverts deux restaurants du même nom à Chicago.